安博,安博体育,安博体育官方网站,安博官网,安博app,安博体育app下载,安博体育注册网址,安博体育登录入口投资资产增速方面，近年来上市险企投资资产增速呈现上升的趋势，但边际有所下滑。2026年一季度投资资产同比增速排序：中国平安11.6%＞中国太保11.2%＞中国人寿10.8%＞新华保险6.5%；相较于2025年末，投资资产增速排序：中国太保2.8%＞中国人寿1.7%＞中国平安1.5%＞新华保险-2.3%。

　　投资资产结构变化：减持AC、增配权益资产是突出特征。2026年一季度末，中国人寿、中国太保、中国人保均以OCI债权为主，占比分别达53%、58%、33%，而新华保险则以TPL资产为主。从单Q1边际变化看，减持AC、增配权益资产是最突出的特征，减持范围在27~553亿元。长股投方面，整体增配明显，增配范围在0.6~174亿元。TPL/OCI方面，各家差异较大。

　　投资收益同比下滑，波段交易、兑现能力整体较强。2026年一季度，A股5家上市险企+中国太平共实现投资收益合计1051亿元，较去年同期下滑明显，主要受一季度地缘争端下资本市场扰动的影响，但险企在市场波动下积极把握波段交易机会、兑现收益能力整体较强。从其他综合收益看，OCI债权浮亏收窄，OCI股权分化较大。

　　投资收益率：从披露数据看，2026年一季度上市险企净投资收益率（NII）、总投资收益率（TII）、综合投资收益率（CII）全线下滑。从可比口径看，TII中国太保、新华保险较优，CII中国太保、中国人保领先。从偿付能力充足率看，上市险企人身险和财产险偿付能力充足率分化。

　　保险权益配置分析：基于Wind披露的A股前十大流通股东数据，2026年一季度险资整体坚守银行、公用事业等高股息底仓，消费板块配置边际抬升，周期、地产链遭遇减配。头部险企持仓分化显著，分别布局消费、电力公用、科技硬件、周期能源等方向；国寿、新华在半导体和硬件设备持仓领先，二季度弹性可能较大。险资整体在稳健底仓基础上精细化择股，灵活度提升。

　　保险债券配置分析：2026年以来保险二级市场配债整体力度弱于去年同期，二级配债规模同比收缩，但受益于存款搬家带动保费收入增长，后续配债仍具备资金余力。分红险低保证、浮动分红的产品模式及VFA计价规则，改变险企投资偏好；叠加分红险负债久期偏短，险资配置由超长债向中短久期信用债、二永债分流。具体看，险资增配3年以内普通信用债、3-5年及20-30年二永债，减持5年以上普信债与7-10年二永债。险资减持超长国债，在收益率2.3%以上区间有配置意愿；超长地方债仍是险资核心配置品种，配置占比抬升但整体规模同比回落，需关注二季度地方债供给放量后的险资承接力度。往后看，资负新规、产品结构、负债成本是影响险企配债的核心因素。

　　投资资产增速方面，近年来上市险企投资资产增速呈现上升的趋势，但边际有所下滑。2026年一季度增速，投资资产同比增速排序：中国平安11.6%＞中国太保11.2%＞中国人寿10.8%＞新华保险6.5%；相较于2025年末，投资资产增速排序：中国太保2.8%＞中国人寿1.7%＞中国平安1.5%＞新华保险-2.3%，中国人保、中国财险、中国太平均未披露一季度末的投资资产规模。

　　投资资产结构方面，2026年一季度末，中国人寿、中国太保、中国人保均以OCI债权为主，占比分别达到53%、58%、33%，而新华保险则以TPL资产为主，占比为36%；其余三家TPL资产占比也较高，中国人寿、中国太保、中国人保TPL占投资资产比重分别达到27%、23%、22%。OCI股权占比整体较低，中国人寿、中国太保、新华保险、中国人保分别仅占总投资资产的5%、6%、2%、9%。

　　从单Q1边际变化看，减持AC、增配长股投权益资产是最突出的特征，中国人寿、中国太保、新华保险、中国人保均显著减持了AC，减持范围在27~553亿元，其中新华保险和中国人保减持力度最大。长股投方面，整体增配明显，增配范围在0.6~174亿元，其中新华保险长股投在新增资产中的占比最高。TPL/OCI方面，各家差异较大：1）中国人寿Q1以增配OCI债权、OCI股权为主，明显减持TPL资产；2）中国太保主要增配了OCI债权和OCI股权；3）新华保险以增配TPL资产为主，明显减配了OCI债权，一季度整体增配权益，减仓债券；4）中国人保以增配TPL资产、OCI债权为主。

　　中国财险方面，由于一季度未披露投资资产规模，因此仅对其关键投资资产结构进行分析。一季度末，TPL、OCI债权、长股投相较于2025年末实现规模扩张。从一季度末相较于年报的变化幅度看，OCI股权下降了10%，其余金融资产变化均在2%以内。

　　2026年一季度，A股5家上市险企+中国太平共实现投资收益合计（投资净收益+利息收入+公允价值变动损益）1051亿元。具体看，中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国人保、中国太平的投资收益合计分别为355、253、213、90、87、53亿元，分别同比-33.7%、-38.6%、-8.1%、-56.7%、-56.0%、-20.1%，上市险企投资收益均较去年同期下滑明显，主要受一季度地缘争端下资本市场扰动的影响。拆解来看，2026年一季度6家上市险企公允价值变动损益合计为-1489亿元，利息收入同比+3.8%，投资收益同比+67.2%，在市场波动下积极把握波段交易机会、兑现收益能力整体较强。

　　FVOCI的其他债权投资（OCI债权）浮亏收窄，其他权益工具投资（OCI股权）分化较大。截至2026年一季度末，中国人寿的OCI债权、OCI股权浮亏104、19亿元；中国平安的OCI债权、OCI股权浮亏82、浮盈8.5亿元；中国太保的OCI债权、OCI股权浮亏33、浮盈41亿元；新华保险的OCI债权、OCI股权浮亏13、0.2亿元；中国人保的OCI债权、OCI股权浮盈3.6、11.5亿元。我们认为各家OCI债权浮亏规模收窄，预计主要因一季度债券市场处在低位震荡区间。FVOCI股权多浮亏或少量浮盈，主要系2-3月在地缘动荡下资本市场整体下行，险资持有的高股息股票同样受到冲击。

　　2026年一季度OCI债权价格普遍下跌，OCI股权价格多实现上涨。估算各家OCI债权价格变化在-0.3~0.1%，同比提升1.0~1.5pct，中国太保价格涨幅最大，中国人寿价格涨幅最小；OCI权益价格变化在-0.5%~2.1%，同比变动-4.4~+2.2%，中国太保价格涨幅最大、中国平安价格跌幅最大。

　　累计其他综合收益受保险合同金融变动增加影响有所分化。新准则下，准备金折现率由 750天国债曲线切换为即期利率，既优化资负会计匹配，也加大了准备金波动，因此上市险企普遍将利率引致的准备金变动计入其他综合收益。2026年一季度末，计入OCI的各家保险合同金融变动规模分别为中国人寿-50亿元、中国平安+29亿元、中国太保+75亿元、新华保险+63亿元、中国人保+3亿元，差异主要源于各家准备金折现率的利率标准、负债久期结构及其他假设存在分化。

　　从披露数据看，2026年一季度上市险企NII（净投资收益率）、TII（总投资收益率）、CII（综合投资收益率）全线pct，简单年化）＞中国太保+2.8%（同比-0.40pct，简单年化），在低利率环境延续背景下，固收类资产到期再配置收益率承压，净投资收益率下行压力仍未完全解除；但头部险企通过拉长固收久期、配置高股息权益资产等方式，在一定程度上平滑了净投资收益率波动；

　　2）TII：中国太保3.2%（同比-0.8pct，简单年化）＞中国人寿2.21%（同比-0.54pct）＞新华保险2.1%（同比-3.6pct）＞中国人保+2.0%（简单年化），由于权益市场波动的影响，上市险企总投资收益率较2025年同期普遍承压；

　　3）CII：新华保险1.8%（年化，含OCI权益及债权，同比-1.0pct）＞中国平安0.8%（简单年化，不含债券OCI债权，同比-4.4pct）。

　　为统一口径，对上市险企投资收益结构进行拆解，计算总投资收益率和综合投资收益率，处理说明如下：

　　2、考虑到投资资产减值损失较小，且仅披露信用减值损失近似表征，并且中国平安为集团数据导致不可比，所以我们忽略投资资产减值损失这一项；

　　3、考虑到季度数据特征，总投资收益包括利息收入、投资收益、公允价值变动损益；上述数据涵盖了各类资产利息收入、股息收入、应占联营企业和合营企业收益、买卖价差收益、公允价值变动损益。

　　4、季报中的总投资收益（可比口径）与中报、年报相比，不含投资性房地产租金收入、投资资产减值损失；

　　5、综合投资收益=总投资收益+其他权益工具投资公允价值变动，由于披露的为税后值，我们用对应数据除0.75求得税前值；

　　6、上述可比口径下的总投资收益率、综合投资收益率数据均进行简单年化处理。

　　2026年一季度上市险企人身险和财产险偿付能力充足率分化。截至2026年一季度末，中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国人保、中国太平的人身险核心偿付能力充足率在122%-157%之间，综合偿付能力充足率在183%-224%之间，核心偿付能力充足率中国人寿最高，综合偿付能力充足率中国太平最高。从变化幅度看，中国人寿核心/综合偿付能力提升幅度均最大。

　　财产险方面，核心偿付能力充足率在172%-216%之间，综合偿付能力充足率在218%-244%之间，核心偿付能力充足率中国人保最高，综合偿付能力充足率中国太平最高。整体看，人身险中国太保、新华保险、中国人保、中国太平核心偿付能力充足率较年初有一定幅度下降，中国人寿、中国平安有所提升；财产险中国平安、中国太保核心偿付能力充足率较年初有所下降。

　　本章分析数据均基于Wind口径A股前十大流通股东持仓进行统计测算，仅覆盖上市险企公开可查的部分权益持仓标的，未能完全反映险资整体股票配置全貌，相关持仓规模、结构测算结果仅作参考。

　　从A股前十大流通股东持仓口径分析，2026年一季度险资重仓行业延续2025年四季度核心配置框架，银行、公用事业Ⅱ、交通运输板块稳居持仓市值前三，防御底仓属性稳固；硬件设备板块持仓排名抬升至第四位，持仓市值同比+7.3%，科技成长方向配置力度有所强化。其中，消费赛道成为本季度险资配置核心增量方向，板块配置边际显著提升，食品饮料、家电Ⅱ 持仓市值分列第五、六位，持仓市值同比分别大幅上行41.1%、456.9%，险资对消费板块的布局关注度持续抬升，长期配置逻辑持续兑现。反观周期及地产链板块，整体遭遇险资持续减配，持仓结构承压：有色金属、电信服务、房地产Ⅱ持仓市值环比分别下行 20.0%、35.4%、19.1%。

　　剔除中国人寿持股国寿集团、中国平安持股平安银行的集团关联持股扰动项后，2026年一季度头部上市险企前十大重仓行业呈现配置结构分化、加仓主线差异化显著的特征：

　　中国人寿：核心加码可选消费赛道，大幅加仓家电Ⅱ，持股数环比+870%，消费板块配置力度显著抬升；银行、公用事业Ⅱ仍为核心底仓，整体持仓风格稳健。

　　中国平安：科技制造方向加仓意愿突出，电气设备持股数环比+457%，成长属性配置边际强化；银行、公用事业Ⅱ为绝对重仓基石，高股息防御属性配置稳固。

　　中国太保：顺周期板块布局力度提升，煤炭Ⅱ持股数量环比+58%，把握周期品价格与景气度修复机会；交通运输、银行延续核心持仓地位。

　　新华保险：多主线同步发力，银行、国防军工、传媒板块加仓态势明确，持股数环比提升均超80%，配置维度更为多元。

　　中国人保：科技硬件赛道大幅增配，硬件设备持股数环比+312%，对科技成长方向的风险偏好显著上行；银行依旧占据持仓绝对主导地位。

　　中国太平：周期板块加仓特征凸显，煤炭Ⅱ加仓动作显著，同时优化公用事业Ⅱ持仓结构，坚守高股息资产底仓逻辑。

　　整体来看，头部上市险企一方面坚守银行、公用事业、交通运输等高股息防御底仓，保障组合收益稳定性；另一方面，基于景气度轮动，分别在消费、科技成长、周期、军工传媒等方向进行差异化加仓，板块布局的精细化与灵活度持续提升。

　　剔除中国人寿持股国寿集团、中国平安持股平安银行的集团关联持股扰动后，2026年一季度头部上市险企前十大重仓股布局分化显著：

　　中国人寿：发力可选消费龙头，新进美的集团并跻身第三大重仓股，消费板块持仓布局提速；同时维持中国联通、工商银行、长江电力等高股息公用、金融标的底仓配置，价值防御属性稳固。

　　中国平安：加码电力公用赛道力度突出，大幅增持国投电力（持股数环比+97%），并新进中国广核、浙能电力，聚焦公用事业高股息红利；农业银行、长江电力、邮储银行仍为持仓绝对核心，防御底仓持续夯实。

　　中国太保：交通运输、周期资源双主线并行，大幅增持上海机场、鼎龙股份，分别环比+171%、74%，同时新进陕西煤业，兼顾出行复苏景气度与周期板块配置机会；京沪高铁、沪农商行等依旧为核心重仓标的。

　　新华保险：金融蓝筹配置进一步强化，新进中国银行，同时布局精密制造、医药消费等细分赛道，持仓结构更趋多元，兼顾金融稳健性与细分成长弹性。

　　中国人保：科技硬件赛道加仓态势显著，新进华测导航，大幅增持精测电子、杭氧股份，持股数环比分别+ 75%、+82%，聚焦高端制造、设备国产化成长方向；银行股仍占据持仓绝对主导。

　　中国太平：高股息金融、能源龙头持续布局，新进工商银行、中国神华，加码银行红利资产与能源周期龙头，同时优化电力、基建相关标的持仓，坚守高股息价值投资逻辑。

　　整体来看，头部险企在重仓股层面延续“底仓坚守高股息、增量布局景气赛道” 的配置思路，消费龙头、电力公用、科技制造、周期资源成为本季度重点布局方向，个股精细化择股特征凸显。

　　中国人寿：半导体、硬件设备持仓分别达52.2亿元、141.2亿元，占2025年总投资资产比重为0.07%、0.19%；半导体端布局源杰科技、长电科技、思特威-W等细分龙头，硬件设备端覆盖海康威视、东山精密、立讯精密等核心标的，布局广度领先同业。

　　新华保险：硬件设备板块持仓41.2亿元，占总投资资产比重0.22%，硬件板块配置比例居头部险企首位，重点持仓东山精密、绿联科技等；半导体持仓2.4亿元，布局京仪装备，科技赛道配置聚焦硬件制造主线。

　　平安、太保、人保：半导体与硬件设备整体持仓体量相对有限，其中平安半导体持仓2.2亿元、硬件设备持仓6.9亿元；太保半导体持仓8.2亿元、硬件设备仅0.6亿元；人保半导体持仓0.8亿元，硬件设备持仓16.9亿元，整体对科技成长板块风险偏好偏低，以小规模布局为主。

　　整体而言，在科技成长板块行情催化下，国寿、新华凭借前期对半导体、硬件设备的前置布局，有望充分受益板块行情红利，投资收益弹性相对凸显。

　　保险配债力度不及去年同期。截至2026年5月6日，保险二级配债规模7018亿元，同比减少3296亿元，配债力度不及去年同期。但考虑到今年存款搬家带来保费收入增长，2026年首季累计保费收入同比增速6.25%，开门红表现亮眼，后续配债或仍有余力。

　　分红险转型驱动保险配债结构调整。以“低保证利率打底+浮动分红共享”的风险共担模式，分红险成为低利率时代险企主推的产品形态。26年保险市场“开门红”战役中，分红险强势占据保费增量核心、重返行业C位。在此背景下，保险配债结构也随之调整。一方面，分红险采用VFA模型（浮动收费法），直接影响保险公司对TPL账户资产的投资意愿和规模，对二永债估值友好；另一方面，分红险久期短于传统险，且“保证收益”部分要求更低，对超长债的需求可能部分分流至信用债。

　　今年以来,保险增加3y以内普信债、3-5y与20-30y二永债的配置。26年1-4月，保险对3y以内普信债现券净买入规模同比增加225亿元；对5y以上普信债现券净买入规模同比减少169亿元。对3-5y、20-30y二永债现券净买入规模分别同比增加143亿元、172亿元，其中对3-5y二永债的增配主要集中在1月，彼时二永债相对普信债的价差处于高位；对7-10y二永债现券净买入规模同比减少439亿元。

　　保险对超长国债总体减持，逆向配置为主。26年1-4月，保险对超长国债整体转为净卖出。同时，去年保险对超长国债整体重配置、不追涨的特征在今年延续，利率陡升时期（如：1月中上旬、2月底-3月中），承接力度相比于24年、25年调整时期较低，利率下行时期（如：4月），保险明显减配超长国债，抛售力度更大。从增配进场时点来看，保险对30y国债心理价位或在2.3%以上，配债节奏整体均匀。

　　超长地方债依旧是保险最主要、最稳定的买入品种，但配置力度不及去年同期，关注二季度地方债供给放量后保险配置情况。26年1-4月，从绝对规模来看，保险二级地方债增配5610亿元，同比减少1735亿元；但从配债占比来看，地方债在保险二级配债中占比增加至81%，同比增加9个百分点。从期限上看，保险主要增配20-30y品种（4501亿元）、15-20y品种（1221亿元）。随着二季度地方债发行放量，关注保险配置情况。

　　保险购债久期整体拉长，4月以来下降。26年1-4月，保险二级配债买入平均期限为17.2年，其中4月二级平均买入期限为14.3年，出现明显下降。正如上文所述，随着保险公司对超长国债减持，地方债配置力度减弱，中短期限信用债、二永债成为增量资金配置主力，保险购债久期缩短趋势逐步形成。究其原因，负债端分红险保费占比提升，短负债久期倒逼资产端同步调整，叠加保费增速回暖、险企提升权益资产配置意愿，债券投资更注重流动性与收益平衡，最终推动保险购债从拉久期锁收益转向票息思路。

　　1）持续跟踪《保险公司资产负债管理办法》正式稿落地节奏。从征求意见稿框架来看，新规明确对人身险公司设置有效久期缺口[-5,5]年、净投资收益覆盖率100%等硬性监管约束，核心导向为强化资产负债期限匹配、收益匹配，从严管控利差损风险与利率敞口。当前保险行业呈现“负债久期显著高于资产久期”特征，行业整体久期缺口偏高、期限错配压力仍存。为熨平久期缺口、对冲刚性负债成本、夯实收益对负债成本的覆盖能力，险资“拉长固收资产久期”的配置诉求并未弱化，仍是资产端布局主线）产品结构的影响：产品负债结构层面，尽管行业向分红险转型已成趋势，但续期保费仍构成负债基本盘，存量沉淀大量高保证利率、长久期传统险负债；叠加存量固收资产陆续到期再投资需求，机构每年仍存在稳定的长债配置诉求。从配置思路看，倾向于增配至OCI账户，通过会计科目波动对冲资产端估值波动，平滑净值扰动。此外，交易性配置需求边际抬升，对利率品种价格弹性与波动容忍度同步上行。

　　3）负债成本的影响：分红险转型下保底利率普遍为1.75%，边际显著降低NBV打平收益率，但从VIF打平收益率看，当前处在2.15%~3.49%范围内，低利率时代对负债端成本的覆盖力度仍不够，这意味着险企配债将优先选择票息稳定、信用资质优良的债券品种，优先保障票息收益，夯实收益覆盖能力。

　　1）利率下行风险：经济环境承压可能推动长端利率进入长期下行通道，保险资产端收益率下降，与负债端成本的匹配难度加大，利差损风险显著上升。

　　2）权益市场波动风险：权益市场若出现向下波动，将直接影响保险资产端的投资收益，进而拖累利润表现。

　　3）保费承压风险：预定利率下调及分红险转型过程中，产品吸引力可能阶段性减弱，导致保险公司保费增长乏力，进一步影响资产端现金流入。

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